Comparar o desempenho do índice com o índice de referência II

A próxima etapa da análise do desempenho do seu índice é compará-lo com um índice de referência.

No vídeo, usamos o S&P 500 como referência. Você também pode usar o Dow Jones Industrial Average, que contém as 30 maiores ações e também seria uma referência razoável para as maiores ações de todos os setores nas três bolsas.

Este exercício faz parte do curso

Manipulação de dados de séries temporais em Python

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Instruções de exercício

Já importamos numpy como np, pandas como pd, matplotlib.pyplot como plt para você. Também carregamos seu índice e a média industrial Dow Jones (normalizada) em uma variável chamada data.

Inspecione data e imprima as primeiras cinco linhas.
Defina uma função multi_period_return que receba um numpy array de retornos do período como entrada e retorne o retorno total do período. Use a fórmula do vídeo - adicione 1 à entrada, passe o resultado para np.prod(), subtraia 1 e multiplique por 100.
Crie uma janela .rolling() de comprimento '360D' a partir de data e aplique multi_period_return. Atribuir a rolling_return_360.
Trace rolling_return_360 usando o title 'Rolling 360D Return'.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.

# Inspect data
print(____)
print(____)

# Create multi_period_return function here
def multi_period_return(r):
    return (____) * 100

# Calculate rolling_return_360
rolling_return_360 = data.pct_change().____

# Plot rolling_return_360 here

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