Calcular e plotar o índice composto
Agora você tem todos os ingredientes necessários para calcular o desempenho agregado das ações do seu grupo de empresas.
Use a série temporal de capitalização de mercado que você criou no último exercício para agregar o valor de mercado de cada período e, em seguida, normalize essa série para convertê-la em um índice.
Este exercício faz parte do curso
Manipulação de dados de séries temporais em Python
Instruções do exercício
Já importamos pandas como pd e matplotlib.pyplot como plt para você. Também carregamos components e market_cap_series, com os quais você trabalhou no último exercício.
- Agregue a capitalização de mercado por dia de negociação aplicando
.sum()amarket_cap_seriescomaxis=1, atribua araw_indexeprinto resultado. - Normalize a capitalização de mercado agregada dividindo-a pelo primeiro valor de
raw_indexe multiplicando-a por 100. Atribua isso aindexeprinto resultado. - Trace o índice com o título
'Market-Cap Weighted Index'.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Aggregate and print the market cap per trading day
raw_index = ____
print(____)
# Normalize the aggregate market cap here
index = ____
print(____)
# Plot the index here