Compare a taxa de crescimento trimestral do GDP e os retornos das ações

Com sua nova habilidade de reduzir a amostragem e agregar séries temporais, você pode comparar séries de preços de ações de maior frequência com séries temporais econômicas de menor frequência.

Como primeiro exemplo, vamos comparar a taxa de crescimento trimestral do GDP com a taxa de retorno trimestral do índice Dow Jones Industrial (reamostrado) de 30 ações grandes do US.

GDP O crescimento é relatado no início de cada trimestre para o trimestre anterior. Para calcular os retornos de ações correspondentes, você fará uma reamostragem do índice de ações para a frequência de início do trimestre usando o alias 'QS' e agregando usando as observações .first().

Este exercício faz parte do curso

Manipulação de dados de séries temporais em Python

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Instruções do exercício

Como de costume, importamos pandas como pd e matplotlib.pyplot como plt para você.

Use pd.read_csv() para importar 'gdp_growth.csv' e 'djia.csv' e, para ambos, defina DateTimeIndex com base na coluna 'date' usando parse_dates e index_col e atribua os resultados a gdp_growth e djia, respectivamente, e depois inspecione usando .info().
Faça uma nova amostragem em djia usando o alias de frequência 'QS', agregue usando .first() e atribua a djia_quarterly.
Aplique .pct_change() a djia_quarterly e .mul() por 100 para obter djia_quarterly_return.
Use pd.concat() para concatenar gdp_growth e djia_quarterly_return com axis=1 e atribua a data. Renomeie as colunas usando .columns e os novos rótulos 'gdp' e 'djia' e, em seguida, .plot() os resultados.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____


# Import and inspect djia here
djia = ____


# Calculate djia quarterly returns here 
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____

# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here 
data = ____

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