Compare a taxa de crescimento trimestral do PIB e os retornos de ações

Com sua nova habilidade de fazer downsampling e agregar séries temporais, você pode comparar séries de preços de ações de maior frequência com séries econômicas de menor frequência.

Como primeiro exemplo, vamos comparar a taxa de crescimento trimestral do PIB com a taxa de retorno trimestral do índice (reamostrado) Dow Jones Industrial, que reúne 30 grandes ações dos EUA.

O crescimento do PIB é reportado no início de cada trimestre para o trimestre anterior. Para calcular retornos de ações correspondentes, você vai reamostrar o índice de ações para a frequência de início de trimestre usando o alias 'QS' e agregando com as observações .first().

Este exercício faz parte do curso

Manipulando dados de séries temporais em Python

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Instruções do exercício

Como de costume, já importamos pandas como pd e matplotlib.pyplot como plt para você.

Use pd.read_csv() para importar 'gdp_growth.csv' e 'djia.csv'; para ambos, defina um DateTimeIndex com base na coluna 'date' usando parse_dates e index_col, e atribua os resultados a gdp_growth e djia, respectivamente; em seguida, inspecione com .info().
Reamostre djia usando o alias de frequência 'QS', agregue com .first() e atribua a djia_quarterly.
Aplique .pct_change() a djia_quarterly e use .mul() por 100 para obter djia_quarterly_return.
Use pd.concat() para concatenar gdp_growth e djia_quarterly_return ao longo de axis=1 e atribua a data. Renomeie as colunas usando .columns e os novos rótulos 'gdp' e 'djia', depois faça .plot() dos resultados.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____


# Import and inspect djia here
djia = ____


# Calculate djia quarterly returns here 
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____

# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here 
data = ____

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