Wizualizacja danych finansowych

Strategie handlowe tworzone za pomocą quantstrat składają się z kilku elementów: wskaźników (indicators) obliczanych na podstawie danych rynkowych, sygnałów (signals) generowanych przez określone kombinacje wskaźników oraz reguł (rules) uruchamianych przez odpowiednie sygnały. Pierwszym krokiem w budowaniu każdego systemu transakcyjnego jest pozyskanie danych rynkowych – i warto od razu sprawdzić, jak wyglądają.

Jak widziałeś w filmie, pakiet quantmod udostępnia funkcję do pobierania danych z różnych źródeł. Jest to polecenie getSymbols(), które zwraca obiekt o nazwie takiej samej jak podany symbol.

W tym ćwiczeniu pobierzesz dane dla SPY – funduszu ETF (exchange traded fund), który śledzi 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych pod względem kapitalizacji rynkowej. Dane pochodzą z Yahoo! Finance – to wystarczające źródło dla strategii, które nie wymagają natychmiastowego wykonania zleceń w stylu „widzę zamknięcie, kupuję na zamknięciu". Następnie wykreślisz dane i dodasz do nich linię trendu.

Na przykład, aby pobrać skorygowane dane dla SPY z 2013 roku z Yahoo! Finance, a następnie wykreślić maksymalne wartości notowań z każdego dnia, uruchom poniższy kod. Zwróć uwagę, że tylko pierwsze odwołanie do danych SPY jest ujęte w cudzysłów.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Pakiet quantmod jest już wczytany.