1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Uruchamianie strategii

Gratulacje! Udało ci się stworzyć strategię w quantstrat! Na podsumowanie: twoja strategia korzysta z trzech wskaźników i pięciu sygnałów. Wymaga ona, aby wartość wskaźnika DVO_2_126 była poniżej 20 oraz aby SMA50 było większe od SMA200. Strategia generuje sygnał sprzedaży, gdy DVO_2_126 przekroczy 80 od dołu lub gdy SMA50 spadnie poniżej SMA200.

Aby strategia działała poprawnie, zdefiniowano pięć sygnałów:

  1. sigComparison — sprawdza, czy SMA50 jest większe od SMA200;
  2. sigThreshold z cross ustawionym na FALSE — sprawdza, czy DVO_2_126 jest mniejsze od 20;
  3. sigFormula — łączy powyższe warunki i ustawia cross na TRUE;
  4. sigCrossover — sprawdza, czy SMA50 spada poniżej SMA200;
  5. sigThreshold z cross ustawionym na TRUE — sprawdza, czy DVO_2_126 przekracza 80.

Strategia inwestuje 100 000 USD (wartość initeq) w każdą transakcję. Może wystąpić niewielkie uśrednianie kosztu, gdy DVO_2_126 oscyluje wokół 20, jednak jego wpływ jest zazwyczaj pomijalny w porównaniu z początkową alokacją.

W tym ostatnim rozdziale dowiesz się, jak przeglądać rzeczywiste wyniki swojego portfela. Najpierw jednak, aby wyniki zostały wygenerowane, musisz uruchomić strategię i uzupełnić standardowy kod konfiguracyjny, który pozwoli quantstrat zarejestrować wszystkie dane. Kod z tego ćwiczenia przyda ci się do skopiowania w przyszłych projektach.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj funkcji applyStrategy(), aby zastosować strategię (strategy.st) do portfela (portfolio.st). Wynik zapisz w obiekcie out.
  • Uruchom niezbędne funkcje, które zarejestrują wyniki strategii: updatePortf() z ustawionym parametrem daterange, a następnie updateAcct() i updateEndEq().
  • Na podstawie uzyskanych danych sprawdź, czy uda ci się ustalić datę ostatniej transakcji.