Rozpoznawanie filozofii handlu – I

Witaj w kursie Financial Trading in R! Nauczysz się tutaj, jak zbudować podstawową strategię handlową w quantstrat – przemysłowej platformie do backtestingu w R, stworzonej przez Briana Petersona, dyrektora ds. handlu algorytmicznego w DV Trading. W kolejnych rozdziałach zbudujesz strategię handlową w quantstrat od podstaw: skonfigurujesz nową strategię, a następnie zaprojektujesz wskaźniki, sygnały i reguły. Po ukończeniu kursu będziesz gotowy, by samodzielnie projektować i wdrażać własne strategie handlowe bezpośrednio w R!

quantstrat jest obecnie dostępny wyłącznie na GitHubie. Jeśli chcesz zainstalować go na własnym komputerze, najpierw zainstaluj pakiet remotes.

install.packages("remotes")

Następnie zainstaluj quantstrat za pomocą:

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Zanim przejdziemy do sedna kursu, przypomnijmy sobie kilka pojęć i mechanizmów, które mogły pojawić się w świecie handlu finansowego – a może nawet w kulturze popularnej. Jak wyjaśniono w filmie, mechanizmy handlu zwykle przyjmują jedną z dwóch form:

• Handel trendowy (zwany też dywergencyjnym lub momentum) – zakład, że dana wielkość, np. cena, będzie nadal poruszać się w bieżącym kierunku.
• Handel rewersyjny (zwany też konwergencyjnym, cyklicznym lub oscylacyjnym) – zakład, że dana wielkość, np. cena, odwróci kierunek.

Kiedy ktoś mówi „trend jest twoim przyjacielem", o jakiej filozofii handlu mówi?