Określanie orderside w add.rule()

Kolejnym ważnym argumentem zlecenia jest orderside, który może przyjmować dwie wartości: long lub short. W quantstrat zlecenia po stronie długiej i krótkiej są obsługiwane oddzielnie, dzięki czemu biblioteka wie, z jakim rodzajem transakcji ma do czynienia. Transakcja długa (long) polega na kupnie instrumentu w nadziei, że jego cena wzrośnie. Transakcja krótka (short) polega na sprzedaży instrumentu, którego się jeszcze nie posiada, z zamiarem odkupienia go później po niższej cenie.

W swojej strategii będziesz składać wyłącznie zlecenia długie (long).

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Instrukcje do ćwiczenia

Polecenie add.rule() z poprzedniego ćwiczenia zostało już wczytane do twojego środowiska pracy.
Ustaw stronę zlecenia jako long, określając argument orderside.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")

Edytuj i uruchom kod

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Rozpocznij kurs za darmo

W tym rozdziale poznasz definicję handlu, różne filozofie inwestowania oraz typowe pułapki, na które warto uważać. Rozdział omawia zarówno handel oparty na momentum, jak i na oscylacji, wraz z wyrażeniami pozwalającymi rozpoznać te podejścia. Dowiesz się, czym jest przetrenowanie modelu i jak go unikać, jak pozyskiwać i wizualizować dane finansowe oraz jak używać jednego z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w handlu.

Exercise 1: Dlaczego ludzie handlują?Exercise 2: Rozpoznawanie filozofii handlu – I Exercise 3: Rozpoznawanie filozofii handlowych – część II Exercise 4: Rozpoznawanie filozofii tradingowych – III Exercise 5: Pułapki różnych systemów tradingowych Exercise 6: Jak zapobiegać przeuczeniu Exercise 7: Pobieranie danych finansowych Exercise 8: Wizualizacja danych finansowych Exercise 9: Dodawanie wskaźników do danych finansowych Exercise 10: Dodawanie średniej kroczącej do danych finansowych

Zanim zaczniesz budować strategię, pakiet quantstrat wymaga zainicjowania kilku ustawień. W tym rozdziale nauczysz się, jak to zrobić. Poznasz szereg funkcji służących do inicjowania strefy czasowej, waluty i instrumentów, na których będziesz pracować, a także różnych mechanizmów quantstrat umożliwiających przeprowadzanie analiz. Po ukończeniu rozdziału będziesz wiedzieć, jak skonfigurować plik inicjalizacyjny quantstrat i jak go modyfikować.

Exercise 1: Konfiguracja strategii – część I Exercise 2: Konfiguracja ustawień inicjalizacji – I Exercise 3: Ustawienia inicjalizacji – część II Exercise 4: Konfiguracja strategii II Exercise 5: Rozumienie ustawień inicjalizacyjnych – III Exercise 6: Omówienie ustawień inicjalizacji – IV

Wskaźniki są kluczowym elementem każdej strategii transakcyjnej. Są to przekształcenia danych rynkowych, które pozwalają lepiej zrozumieć ogólne zachowanie rynku – zwykle kosztem pewnego opóźnienia względem bieżących notowań. W tym rozdziale będziesz pracować zarówno ze wskaźnikami trendowymi, jak i oscylacyjnymi. Nauczysz się też korzystać z gotowych wskaźników dostępnych w innych bibliotekach oraz zaimplementować własny.

Exercise 1: Wprowadzenie do wskaźników Exercise 2: Funkcje SMA i RSI Exercise 3: Zwizualizuj wskaźnik i określ jego przeznaczenie – I Exercise 4: Wizualizacja wskaźnika i odgadnięcie jego przeznaczenia – II Exercise 5: Mechanika wskaźników Exercise 6: Implementacja wskaźnika – I Exercise 7: Implementowanie wskaźnika – część II Exercise 8: Implementacja wskaźnika – III Exercise 9: Przegląd struktury wskaźników Exercise 10: Napisz własny wskaźnik – część I Exercise 11: Zakoduj własny wskaźnik – część II Exercise 12: Zastosuj własny wskaźnik

Budując strategię w quantstrat, chcesz obserwować, jak rynek oddziałuje na wskaźniki i jak wskaźniki oddziałują na siebie nawzajem. W tym rozdziale dowiesz się, jak wskaźniki generują sygnały w quantstrat. Sygnały to interakcje między danymi rynkowymi a wskaźnikami lub między samymi wskaźnikami. W quantstrat wyróżniamy cztery typy sygnałów: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold i sigFormula. Po ukończeniu rozdziału będziesz znać wszystkie te typy, rozumieć ich działanie i wiedzieć, jak ich używać.

Exercise 1: Wprowadzenie do sygnałów Exercise 2: Sygnał czy nie? – I Exercise 3: Sygnał czy nie? – II Exercise 4: sigComparison i sigCrossover Exercise 5: Używanie sigComparison Exercise 6: Używanie sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Używanie sigThreshold – I Exercise 9: Używanie sigThreshold() – część II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Używanie sigFormula()Exercise 12: Łączenie sygnałów – I Exercise 13: Łączenie sygnałów – cz. II

W tym rozdziale nauczysz się kształtować transakcje w momencie, gdy zdecydujesz się zareagować na sygnał. Rozdział zawiera podstawowe wprowadzenie do reguł oraz omawia, jak otwierać i zamykać pozycje. Dowiesz się też, jak przekazywać dane wejściowe do funkcji wyznaczających wielkość zlecenia. Po ukończeniu rozdziału będziesz rozumieć, jak działają reguły, i będziesz wiedzieć, gdzie szukać dalszej wiedzy na ten temat.

Exercise 1: Wprowadzenie do reguł Exercise 2: Implementacja reguły wyjścia za pomocą add.rule()Exercise 3: Określanie sigcol w add.rule()Exercise 4: Określanie sigval w add.rule()Exercise 5: Więcej o mechanice reguł Exercise 6: Określanie orderqty w add.rule()Exercise 7: Określanie ordertype w add.rule()Exercise 8: Określanie orderside w add.rule()

Bieżące ćwiczenie

Exercise 9: Mechanika reguł – część II Exercise 10: Określanie replace w add.rule()Exercise 11: Ustawianie prefer w add.rule()Exercise 12: Implementowanie reguły wejścia za pomocą add.rule()Exercise 13: Funkcje określające wielkość zlecenia Exercise 14: Implementowanie reguły z funkcją określającą wielkość zlecenia

Po zbudowaniu strategii w quantstrat niezbędna jest umiejętność analizy jej wyników. Właśnie temu poświęcony jest ten rozdział. Nauczysz się odczytywać kluczowe statystyki transakcyjne i śledzić wyniki strategii w czasie. Dowiesz się też, jak na dwa różne sposoby obliczyć wskaźnik zysku do ryzyka, czyli współczynnik Sharpe'a. To ostatni rozdział kursu.

Exercise 1: Analiza strategii Exercise 2: Uruchamianie strategii Exercise 3: Współczynnik zysku Exercise 4: Procent zyskownych transakcji Exercise 5: Wizualizacja strategii Exercise 6: Używanie funkcji chart.Posn()Exercise 7: Dodawanie wskaźnika do wykresu chart.Posn()Exercise 8: Dodatkowe analizy Exercise 9: Gotówkowy współczynnik Sharpe'a Exercise 10: Wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu w quantstrat