1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Dodawanie średniej kroczącej do danych finansowych

Jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w strategiach tradingowych jest 200-dniowa prosta średnia krocząca (SMA). To techniczny wskaźnik wyrażający średnią cenę zamknięcia akcji z ostatnich 200 dni. Średnie kroczące mogą mieć różne okresy – np. 50-dniowe, 100-dniowe i inne.

Gdy cena utrzymuje się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, zazwyczaj dzieje się wiele dobrych rzeczy: aktywo zyskuje na wartości, zmienność pozostaje niska i tak dalej. Spojrzenie na długoterminowy wykres może wyjaśnić, dlaczego ten wskaźnik jest tak często przywoływany.

Pakiet TTR udostępnia funkcję obliczającą średnie kroczące – SMA(). Przyjmuje ona szereg cenowy x i wyznacza średnią arytmetyczną z n dni. Wywołanie SMA() z oknem wstecznym wynoszącym 50 dni wygląda następująco:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

W tym ćwiczeniu skorzystasz z funkcji SMA(). Do środowiska pracy wczytano już pakiety quantmod i TTR oraz obiekt SPY.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz wykres cen zamknięcia dla SPY.
  • Użyj funkcji lines(), aby dodać 200-dniową SMA cen zamknięcia SPY. Pokoloruj linię na czerwono, ustawiając argument col na "red".