1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Zastosuj własny wskaźnik

Świetna robota! Masz już lepsze rozumienie wskaźników jako funkcji, które każdy może napisać samodzielnie. Czas zastosować wskaźnik stworzony w poprzednim ćwiczeniu. Skorzystasz w tym celu z polecenia applyIndicators().

Umiejętność zaglądania do wnętrza strategii – zarówno podczas debugowania, jak i przy wyodrębnianiu danych – to bardzo przydatna wiedza. Co jakiś czas w strategii może pojawić się błąd i trzeba będzie go zlokalizować. Polecenie applyIndicators() pomoże ci to zrobić. Poza tym czasem warto przyjrzeć się tylko niewielkiemu fragmentowi danych czasowych. To ćwiczenie pomoże ci opanować także tę umiejętność.

Aby wyodrębnić fragment szeregu czasowego, użyj nawiasów kwadratowych z datą początkową, ukośnikiem i datą końcową. Obie daty mają ten sam format co argumenty from i to funkcji getSymbols(), z której korzystałeś w pierwszym rozdziale. Pakiety quantstrat, TTR i quantmod zostały już załadowane.

Instrukcje

100 XP
  • Dodaj wskaźnik DVO zaprojektowany w poprzednim ćwiczeniu z domyślnymi parametrami. Nadaj mu etykietę DVO_2_126.
  • Za pomocą applyIndicators() utwórz tymczasowy obiekt test zawierający już zastosowane wskaźniki. Jako testowe dane rynkowe użyj cen otwarcia, najwyższej, najniższej i zamknięcia dla SPY.
  • Wyodrębnij dane z okresu od 1 września 2013 do 5 września 2013.