1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Rozumienie ustawień inicjalizacyjnych – III

Kontynuujmy konfigurację strategii. Najpierw ustaw wielkość transakcji na 100 000 USD w obiekcie o nazwie tradesize – określa on kwotę, którą przeznaczasz na każdą transakcję. Następnie ustaw początkowy kapitał na 100 000 USD w obiekcie o nazwie initeq.

Quantstrat wymaga trzech różnych obiektów: konta (account), portfela (portfolio) i strategii (strategy). Konto składa się z portfeli, a portfel – ze strategii. Na potrzeby pierwszej strategii będziemy mieć tylko jedno konto, jeden portfel i jedną strategię. Nazwijmy je wszystkie "firststrat" (od „pierwsza strategia").

Na koniec, przed przejściem dalej, usuń wszystkie istniejące strategie za pomocą polecenia rm.strat(), które przyjmuje nazwę strategii jako ciąg znaków.

Pakiety quantstrat i quantmod zostały już wczytane.

Instrukcje

100 XP
  • Zdefiniuj tradesize i initeq jako obiekty całkowitoliczbowe reprezentujące wartość 100 000.
  • Przypisz strategy.st, portfolio.st i account.st wartość "firststrat".
  • Usuń istniejącą strategię strategy.st za pomocą funkcji rm.strat().