Rozumienie ustawień inicjalizacyjnych – III

Kontynuujmy konfigurację strategii. Najpierw ustaw wielkość transakcji na 100 000 USD w obiekcie o nazwie tradesize – określa on kwotę, którą przeznaczasz na każdą transakcję. Następnie ustaw początkowy kapitał na 100 000 USD w obiekcie o nazwie initeq.

Quantstrat wymaga trzech różnych obiektów: konta (account), portfela (portfolio) i strategii (strategy). Konto składa się z portfeli, a portfel – ze strategii. Na potrzeby pierwszej strategii będziemy mieć tylko jedno konto, jeden portfel i jedną strategię. Nazwijmy je wszystkie "firststrat" (od „pierwsza strategia").

Na koniec, przed przejściem dalej, usuń wszystkie istniejące strategie za pomocą polecenia rm.strat(), które przyjmuje nazwę strategii jako ciąg znaków.

Pakiety quantstrat i quantmod zostały już wczytane.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Instrukcje do ćwiczenia

Zdefiniuj tradesize i initeq jako obiekty całkowitoliczbowe reprezentujące wartość 100 000.
Przypisz strategy.st, portfolio.st i account.st wartość "firststrat".
Usuń istniejącą strategię strategy.st za pomocą funkcji rm.strat().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)

Edytuj i uruchom kod

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Rozpocznij kurs za darmo

W tym rozdziale poznasz definicję handlu, różne filozofie inwestowania oraz typowe pułapki, na które warto uważać. Rozdział omawia zarówno handel oparty na momentum, jak i na oscylacji, wraz z wyrażeniami pozwalającymi rozpoznać te podejścia. Dowiesz się, czym jest przetrenowanie modelu i jak go unikać, jak pozyskiwać i wizualizować dane finansowe oraz jak używać jednego z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w handlu.

Exercise 1: Dlaczego ludzie handlują?Exercise 2: Rozpoznawanie filozofii handlu – I Exercise 3: Rozpoznawanie filozofii handlowych – część II Exercise 4: Rozpoznawanie filozofii tradingowych – III Exercise 5: Pułapki różnych systemów tradingowych Exercise 6: Jak zapobiegać przeuczeniu Exercise 7: Pobieranie danych finansowych Exercise 8: Wizualizacja danych finansowych Exercise 9: Dodawanie wskaźników do danych finansowych Exercise 10: Dodawanie średniej kroczącej do danych finansowych

Zanim zaczniesz budować strategię, pakiet quantstrat wymaga zainicjowania kilku ustawień. W tym rozdziale nauczysz się, jak to zrobić. Poznasz szereg funkcji służących do inicjowania strefy czasowej, waluty i instrumentów, na których będziesz pracować, a także różnych mechanizmów quantstrat umożliwiających przeprowadzanie analiz. Po ukończeniu rozdziału będziesz wiedzieć, jak skonfigurować plik inicjalizacyjny quantstrat i jak go modyfikować.

Exercise 1: Konfiguracja strategii – część I Exercise 2: Konfiguracja ustawień inicjalizacji – I Exercise 3: Ustawienia inicjalizacji – część II Exercise 4: Konfiguracja strategii II Exercise 5: Rozumienie ustawień inicjalizacyjnych – III

Bieżące ćwiczenie

Exercise 6: Omówienie ustawień inicjalizacji – IV

Wskaźniki są kluczowym elementem każdej strategii transakcyjnej. Są to przekształcenia danych rynkowych, które pozwalają lepiej zrozumieć ogólne zachowanie rynku – zwykle kosztem pewnego opóźnienia względem bieżących notowań. W tym rozdziale będziesz pracować zarówno ze wskaźnikami trendowymi, jak i oscylacyjnymi. Nauczysz się też korzystać z gotowych wskaźników dostępnych w innych bibliotekach oraz zaimplementować własny.

Exercise 1: Wprowadzenie do wskaźników Exercise 2: Funkcje SMA i RSI Exercise 3: Zwizualizuj wskaźnik i określ jego przeznaczenie – I Exercise 4: Wizualizacja wskaźnika i odgadnięcie jego przeznaczenia – II Exercise 5: Mechanika wskaźników Exercise 6: Implementacja wskaźnika – I Exercise 7: Implementowanie wskaźnika – część II Exercise 8: Implementacja wskaźnika – III Exercise 9: Przegląd struktury wskaźników Exercise 10: Napisz własny wskaźnik – część I Exercise 11: Zakoduj własny wskaźnik – część II Exercise 12: Zastosuj własny wskaźnik

Budując strategię w quantstrat, chcesz obserwować, jak rynek oddziałuje na wskaźniki i jak wskaźniki oddziałują na siebie nawzajem. W tym rozdziale dowiesz się, jak wskaźniki generują sygnały w quantstrat. Sygnały to interakcje między danymi rynkowymi a wskaźnikami lub między samymi wskaźnikami. W quantstrat wyróżniamy cztery typy sygnałów: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold i sigFormula. Po ukończeniu rozdziału będziesz znać wszystkie te typy, rozumieć ich działanie i wiedzieć, jak ich używać.

Exercise 1: Wprowadzenie do sygnałów Exercise 2: Sygnał czy nie? – I Exercise 3: Sygnał czy nie? – II Exercise 4: sigComparison i sigCrossover Exercise 5: Używanie sigComparison Exercise 6: Używanie sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Używanie sigThreshold – I Exercise 9: Używanie sigThreshold() – część II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Używanie sigFormula()Exercise 12: Łączenie sygnałów – I Exercise 13: Łączenie sygnałów – cz. II

W tym rozdziale nauczysz się kształtować transakcje w momencie, gdy zdecydujesz się zareagować na sygnał. Rozdział zawiera podstawowe wprowadzenie do reguł oraz omawia, jak otwierać i zamykać pozycje. Dowiesz się też, jak przekazywać dane wejściowe do funkcji wyznaczających wielkość zlecenia. Po ukończeniu rozdziału będziesz rozumieć, jak działają reguły, i będziesz wiedzieć, gdzie szukać dalszej wiedzy na ten temat.

Exercise 1: Wprowadzenie do reguł Exercise 2: Implementacja reguły wyjścia za pomocą add.rule()Exercise 3: Określanie sigcol w add.rule()Exercise 4: Określanie sigval w add.rule()Exercise 5: Więcej o mechanice reguł Exercise 6: Określanie orderqty w add.rule()Exercise 7: Określanie ordertype w add.rule()Exercise 8: Określanie orderside w add.rule()Exercise 9: Mechanika reguł – część II Exercise 10: Określanie replace w add.rule()Exercise 11: Ustawianie prefer w add.rule()Exercise 12: Implementowanie reguły wejścia za pomocą add.rule()Exercise 13: Funkcje określające wielkość zlecenia Exercise 14: Implementowanie reguły z funkcją określającą wielkość zlecenia

Po zbudowaniu strategii w quantstrat niezbędna jest umiejętność analizy jej wyników. Właśnie temu poświęcony jest ten rozdział. Nauczysz się odczytywać kluczowe statystyki transakcyjne i śledzić wyniki strategii w czasie. Dowiesz się też, jak na dwa różne sposoby obliczyć wskaźnik zysku do ryzyka, czyli współczynnik Sharpe'a. To ostatni rozdział kursu.

Exercise 1: Analiza strategii Exercise 2: Uruchamianie strategii Exercise 3: Współczynnik zysku Exercise 4: Procent zyskownych transakcji Exercise 5: Wizualizacja strategii Exercise 6: Używanie funkcji chart.Posn()Exercise 7: Dodawanie wskaźnika do wykresu chart.Posn()Exercise 8: Dodatkowe analizy Exercise 9: Gotówkowy współczynnik Sharpe'a Exercise 10: Wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu w quantstrat