1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Używanie sigCrossover

Obecność długiego filtra jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, aby strategia zajęła pozycję. W chwili, gdy warunek przestaje być spełniony, strategia powinna natychmiast zamknąć wszelkie otwarte pozycje. W tym ćwiczeniu zaimplementujesz regułę odwrotną do tej określonej powyżej, korzystając z funkcji sigCrossover().

W odróżnieniu od sigComparison(), która na bieżąco informuje o tym, czy dany warunek jest spełniony, sigCrossover() zwraca wartość pozytywną tylko w momencie pierwszego wystąpienia sygnału – i już nie powtarza tego w kolejnych krokach. Jest to przydatne w przypadku sygnałów inicjujących transakcje, gdy chcesz, aby dana transakcja została wykonana tylko raz, a nie wyzwalana wielokrotnie.

W tym przypadku zaimplementujesz funkcję sigCrossover(), określając, że SMA50 schodzi poniżej SMA200. Nadasz temu sygnałowi etykietę filterexit – sygnał ten będzie zamykał pozycję w momencie, gdy filtr oparty na średnich ruchomych wskaże, że warunki rynkowe nie sprzyjają utrzymaniu pozycji.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj add.signal(), aby dodać sygnał sigCrossover określający, że SMA50 schodzi poniżej SMA200.
  • Nadaj temu sygnałowi etykietę filterexit.