Zacznij terazZacznij za darmo

Implementacja reguły wyjścia za pomocą add.rule()

Witaj w rozdziale poświęconym regułom! Reguły w quantstrat mogą być bardzo złożone, ale ten rozdział wyjaśni ci ich mechanikę krok po kroku. Reguły to ostatni element triady quantstrat – obok wskaźników i sygnałów. Pozwalają ci dokładnie określić, w jaki sposób chcesz kształtować transakcję w momencie, gdy zdecydujesz się działać na podstawie sygnału.

W tym rozdziale będziesz kontynuować pracę ze strategią opracowaną we wcześniejszych rozdziałach (strategy.st). Strategia obejmuje trzy reguły – dwie reguły wyjścia i jedną regułę wejścia – dlatego czeka cię kilka ćwiczeń, które pomogą ci zrozumieć mechanikę reguł.

To ćwiczenie zapozna cię z funkcją add.rule(), która umożliwia dodawanie niestandardowych reguł do strategii. Twoja strategia z poprzednich rozdziałów (strategy.st) jest już wczytana do środowiska roboczego.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Przyjrzyj się wywołaniu add.rule() w swoim środowisku roboczym. Na razie nie musisz wnikać we wszystkie argumenty.
  • Utwórz regułę wyjścia za pomocą add.rule(), ustawiając argument type na exit.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Edytuj i uruchom kod