Wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu w quantstrat

Jednym z głównych powodów uwzględnienia kapitału początkowego (w tym przypadku initeq, ustawionego na 100 000) w strategii jest możliwość pracy ze stopami zwrotu, które są obliczane na podstawie zysku i straty w stosunku do kapitału początkowego.

W poprzednim ćwiczeniu obliczyć wskaźnik Sharpe'a oparty na gotówce. W tym ćwiczeniu zobaczysz, że quantstrat potrafi również wyliczyć standardowy wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Instrukcje do ćwiczenia

Użyj funkcji PortfReturns() na portfelu strategii portfolio.st, aby uzyskać stopy zwrotu z instrumentów.
Oblicz annualizowany wskaźnik Sharpe'a, korzystając ze stóp zwrotu wyznaczonych w poprzednim kroku.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)

Edytuj i uruchom kod

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Rozpocznij kurs za darmo

W tym rozdziale poznasz definicję handlu, różne filozofie inwestowania oraz typowe pułapki, na które warto uważać. Rozdział omawia zarówno handel oparty na momentum, jak i na oscylacji, wraz z wyrażeniami pozwalającymi rozpoznać te podejścia. Dowiesz się, czym jest przetrenowanie modelu i jak go unikać, jak pozyskiwać i wizualizować dane finansowe oraz jak używać jednego z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w handlu.

Exercise 1: Dlaczego ludzie handlują?Exercise 2: Rozpoznawanie filozofii handlu – I Exercise 3: Rozpoznawanie filozofii handlowych – część II Exercise 4: Rozpoznawanie filozofii tradingowych – III Exercise 5: Pułapki różnych systemów tradingowych Exercise 6: Jak zapobiegać przeuczeniu Exercise 7: Pobieranie danych finansowych Exercise 8: Wizualizacja danych finansowych Exercise 9: Dodawanie wskaźników do danych finansowych Exercise 10: Dodawanie średniej kroczącej do danych finansowych

Zanim zaczniesz budować strategię, pakiet quantstrat wymaga zainicjowania kilku ustawień. W tym rozdziale nauczysz się, jak to zrobić. Poznasz szereg funkcji służących do inicjowania strefy czasowej, waluty i instrumentów, na których będziesz pracować, a także różnych mechanizmów quantstrat umożliwiających przeprowadzanie analiz. Po ukończeniu rozdziału będziesz wiedzieć, jak skonfigurować plik inicjalizacyjny quantstrat i jak go modyfikować.

Exercise 1: Konfiguracja strategii – część I Exercise 2: Konfiguracja ustawień inicjalizacji – I Exercise 3: Ustawienia inicjalizacji – część II Exercise 4: Konfiguracja strategii II Exercise 5: Rozumienie ustawień inicjalizacyjnych – III Exercise 6: Omówienie ustawień inicjalizacji – IV

Wskaźniki są kluczowym elementem każdej strategii transakcyjnej. Są to przekształcenia danych rynkowych, które pozwalają lepiej zrozumieć ogólne zachowanie rynku – zwykle kosztem pewnego opóźnienia względem bieżących notowań. W tym rozdziale będziesz pracować zarówno ze wskaźnikami trendowymi, jak i oscylacyjnymi. Nauczysz się też korzystać z gotowych wskaźników dostępnych w innych bibliotekach oraz zaimplementować własny.

Exercise 1: Wprowadzenie do wskaźników Exercise 2: Funkcje SMA i RSI Exercise 3: Zwizualizuj wskaźnik i określ jego przeznaczenie – I Exercise 4: Wizualizacja wskaźnika i odgadnięcie jego przeznaczenia – II Exercise 5: Mechanika wskaźników Exercise 6: Implementacja wskaźnika – I Exercise 7: Implementowanie wskaźnika – część II Exercise 8: Implementacja wskaźnika – III Exercise 9: Przegląd struktury wskaźników Exercise 10: Napisz własny wskaźnik – część I Exercise 11: Zakoduj własny wskaźnik – część II Exercise 12: Zastosuj własny wskaźnik

Budując strategię w quantstrat, chcesz obserwować, jak rynek oddziałuje na wskaźniki i jak wskaźniki oddziałują na siebie nawzajem. W tym rozdziale dowiesz się, jak wskaźniki generują sygnały w quantstrat. Sygnały to interakcje między danymi rynkowymi a wskaźnikami lub między samymi wskaźnikami. W quantstrat wyróżniamy cztery typy sygnałów: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold i sigFormula. Po ukończeniu rozdziału będziesz znać wszystkie te typy, rozumieć ich działanie i wiedzieć, jak ich używać.

Exercise 1: Wprowadzenie do sygnałów Exercise 2: Sygnał czy nie? – I Exercise 3: Sygnał czy nie? – II Exercise 4: sigComparison i sigCrossover Exercise 5: Używanie sigComparison Exercise 6: Używanie sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Używanie sigThreshold – I Exercise 9: Używanie sigThreshold() – część II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Używanie sigFormula()Exercise 12: Łączenie sygnałów – I Exercise 13: Łączenie sygnałów – cz. II

W tym rozdziale nauczysz się kształtować transakcje w momencie, gdy zdecydujesz się zareagować na sygnał. Rozdział zawiera podstawowe wprowadzenie do reguł oraz omawia, jak otwierać i zamykać pozycje. Dowiesz się też, jak przekazywać dane wejściowe do funkcji wyznaczających wielkość zlecenia. Po ukończeniu rozdziału będziesz rozumieć, jak działają reguły, i będziesz wiedzieć, gdzie szukać dalszej wiedzy na ten temat.

Exercise 1: Wprowadzenie do reguł Exercise 2: Implementacja reguły wyjścia za pomocą add.rule()Exercise 3: Określanie sigcol w add.rule()Exercise 4: Określanie sigval w add.rule()Exercise 5: Więcej o mechanice reguł Exercise 6: Określanie orderqty w add.rule()Exercise 7: Określanie ordertype w add.rule()Exercise 8: Określanie orderside w add.rule()Exercise 9: Mechanika reguł – część II Exercise 10: Określanie replace w add.rule()Exercise 11: Ustawianie prefer w add.rule()Exercise 12: Implementowanie reguły wejścia za pomocą add.rule()Exercise 13: Funkcje określające wielkość zlecenia Exercise 14: Implementowanie reguły z funkcją określającą wielkość zlecenia

Po zbudowaniu strategii w quantstrat niezbędna jest umiejętność analizy jej wyników. Właśnie temu poświęcony jest ten rozdział. Nauczysz się odczytywać kluczowe statystyki transakcyjne i śledzić wyniki strategii w czasie. Dowiesz się też, jak na dwa różne sposoby obliczyć wskaźnik zysku do ryzyka, czyli współczynnik Sharpe'a. To ostatni rozdział kursu.

Exercise 1: Analiza strategii Exercise 2: Uruchamianie strategii Exercise 3: Współczynnik zysku Exercise 4: Procent zyskownych transakcji Exercise 5: Wizualizacja strategii Exercise 6: Używanie funkcji chart.Posn()Exercise 7: Dodawanie wskaźnika do wykresu chart.Posn()Exercise 8: Dodatkowe analizy Exercise 9: Gotówkowy współczynnik Sharpe'a Exercise 10: Wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu w quantstrat

Bieżące ćwiczenie