1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu w quantstrat

Jednym z głównych powodów uwzględnienia kapitału początkowego (w tym przypadku initeq, ustawionego na 100 000) w strategii jest możliwość pracy ze stopami zwrotu, które są obliczane na podstawie zysku i straty w stosunku do kapitału początkowego.

W poprzednim ćwiczeniu obliczyć wskaźnik Sharpe'a oparty na gotówce. W tym ćwiczeniu zobaczysz, że quantstrat potrafi również wyliczyć standardowy wskaźnik Sharpe'a oparty na stopach zwrotu.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj funkcji PortfReturns() na portfelu strategii portfolio.st, aby uzyskać stopy zwrotu z instrumentów.
  • Oblicz annualizowany wskaźnik Sharpe'a, korzystając ze stóp zwrotu wyznaczonych w poprzednim kroku.