Gotówkowy współczynnik Sharpe'a

Podczas pracy z gotówkowymi statystykami zysku i straty quantstrat umożliwia obliczenie współczynnika Sharpe'a nie tylko na podstawie stóp zwrotu, ale również bezpośrednio z danych P&L (zysk i strata). Współczynnik Sharpe'a to miara porównująca średnią nagrodę do średniego ponoszonego ryzyka. Ogólnie przyjmuje się, że wartość powyżej 1 świadczy o dobrej strategii.

W tym ćwiczeniu zobaczysz, że na podstawie danych P&L można obliczyć współczynnik Sharpe'a. Poniższy kod służy do obliczenia współczynnika Sharpe'a na podstawie P&L. Skopiuj go do konsoli. W jakim przedziale mieści się uzyskany wynik?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)

Możliwe odpowiedzi

0,65 – 0,75

0,55 – 0,65

0,45 – 0,55

0,35 – 0,45

ćwiczenie

Gotówkowy współczynnik Sharpe'a

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie