Sygnał czy nie? – I

Witaj w rozdziale o sygnałach! Sygnał to interakcja danych rynkowych ze wskaźnikami lub wskaźników między sobą – informuje, czy warto rozważyć kupno lub sprzedaż danego aktywa. Sygnały mogą być wywoływane z różnych powodów. Na przykład sygnał może zostać wygenerowany, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przejdzie z wartości niższej do wyższej od długoterminowej średniej kroczącej. Inny sygnał może pojawić się, gdy oscylator spadnie poniżej określonego poziomu (np. 20) po wcześniejszym przekroczeniu go z góry.

W tym rozdziale poznasz różne sposoby interakcji wskaźników ze sobą. Skupimy się na strategii opracowanej w poprzednim rozdziale (strategy.st). Dla uproszczenia usuniemy wszystkie wskaźniki RSI i zostaniemy przy oscylatorze DVO (oscylator Davida Varadiego), który zaimplementowałeś pod koniec Rozdziału 3.

Na potrzeby tego ćwiczenia zbiór danych test jest już wczytany do twojego środowiska. Przefiltruj test do zakresu od 10 września 2010 do 10 października 2010, używając:

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

Czy SMA50 jest większe, czy mniejsze od SMA200 w dniu 20 września?

Możliwe odpowiedzi

SMA50 < SMA200

SMA50 > SMA200

ćwiczenie

Sygnał czy nie? – I

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie