1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Implementowanie reguły wejścia za pomocą add.rule()

Świetnie! Opanowałeś każdy element procesu tworzenia reguł w quantstrat. Do tej pory dodawałeś reguły krok po kroku – teraz czas złożyć wszystko w całość i sprawdzić, ile udało ci się przyswoić z tego rozdziału.

Przeciwieństwem reguły wyjścia jest reguła wejścia. W przypadku reguł wejścia parametr orderqty nie może przyjmować wartości "all", ponieważ na początku nie istnieje żadna otwarta pozycja. W tym ćwiczeniu zaimplementujesz regułę wejścia, która odwołuje się do sygnału longentry w twojej strategii i kupuje jeden udział danego instrumentu.

Instrukcje

100 XP
  • Określ argumenty funkcji add.rule(), aby zaimplementować nową regułę wejścia.
  • Reguła powinna być wyzwalana, gdy sygnał longentry ma wartość TRUE.
  • Reguła powinna kupować 1 udział instrumentu jako zlecenie "market".
  • Strona reguły powinna być long, a parametr replace powinien mieć wartość FALSE.
  • Reguła powinna realizować zakup po cenie Open następnego dnia po zaobserwowaniu sygnału.