Implementowanie reguły wejścia za pomocą add.rule()
Świetnie! Opanowałeś każdy element procesu tworzenia reguł w quantstrat. Do tej pory dodawałeś reguły krok po kroku – teraz czas złożyć wszystko w całość i sprawdzić, ile udało ci się przyswoić z tego rozdziału.
Przeciwieństwem reguły wyjścia jest reguła wejścia. W przypadku reguł wejścia parametr orderqty nie może przyjmować wartości "all", ponieważ na początku nie istnieje żadna otwarta pozycja. W tym ćwiczeniu zaimplementujesz regułę wejścia, która odwołuje się do sygnału longentry w twojej strategii i kupuje jeden udział danego instrumentu.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Handel finansowy w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Określ argumenty funkcji
add.rule(), aby zaimplementować nową regułę wejścia. - Reguła powinna być wyzwalana, gdy sygnał
longentryma wartośćTRUE. - Reguła powinna kupować
1udział instrumentu jako zlecenie"market". - Strona reguły powinna być
long, a parametr replace powinien mieć wartośćFALSE. - Reguła powinna realizować zakup po cenie
Opennastępnego dnia po zaobserwowaniu sygnału.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create an entry rule of 1 share when all conditions line up to enter into a position
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
# Use the longentry column as the sigcol
arguments=list(sigcol = "___",
# Set sigval to TRUE
sigval = ___,
# Set orderqty to 1
orderqty = ___,
# Use a market type of order
ordertype = "___",
# Take the long orderside
orderside = "___",
# Do not replace other signals
replace = ___,
# Buy at the next day's opening price
prefer = "___"),
# This is an enter type rule, not an exit
type = "___")