1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

Exercise

Implementacja wskaźnika – III

Na rynkach finansowych celem jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo. Wskaźnik RSI pozwala przewidzieć, kiedy cena wystarczająco się cofnęła – szczególnie przy krótkim okresie, takim jak 2 lub 3.

W tym ćwiczeniu stworzysz RSI z okresem 3, czyli RSI 3, aby utrwalić implementację gotowych wskaźników. Pakiety quantstrat i quantmod są już wczytane.

Instructions

100 XP
  • Użyj funkcji add.indicator() na swojej istniejącej strategii strategy.st. Wzoruj się na kodzie z poprzednich ćwiczeń.
  • Podaj funkcję RSI jako argument name.
  • Określ wymagane argumenty RSI: użyj ceny zamknięcia z mktdata oraz okresu wstecznego n równego 3 dni. Pamiętaj o użyciu funkcji quote()!
  • Nadaj nowemu wskaźnikowi etykietę "RSI_3".