Zacznij terazZacznij za darmo

Określanie sigcol w add.rule()

Świetna robota! Choć polecenie add.rule() wygląda skomplikowanie, każdy argument jest dość prosty. Aby je lepiej zrozumieć, przeanalizujemy je po kolei.

Przede wszystkim add.rule() przyjmuje argument sigcol, który wskazuje kolumnę sygnałową w twojej strategii. Podobnie jak sygnały i wskaźniki, wszystkie reguły odwołują się do kolumny już obecnej w strategii. Reguły opierają się na sygnałach, dlatego muszą wskazywać odpowiednie kolumny sygnałowe.

W tym ćwiczeniu uzupełnisz wywołanie add.rule() o wartość sigcol, ustawioną na filterexit (odwołanie do sygnału filterexit utworzonego w poprzednim rozdziale). Sygnał filterexit odpowiada warunkowi, w którym 50-dniowa SMA przecięła 200-dniową SMA od góry. Tworząc regułę dla tego sygnału, wskazujesz, że chcesz wyjść z pozycji w tym momencie – warunki rynkowe nie sprzyjają już jej utrzymaniu.

Podobnie jak wcześniej, strategy.st jest wstępnie załadowane w twoim środowisku.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Jeszcze raz przyjrzyj się poleceniu add.rule() w swoim środowisku.
  • Utwórz regułę wyjścia opartą na filterexit, określając argument sigcol.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Fill in the sigcol argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "___", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Edytuj i uruchom kod