1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Konfiguracja ustawień inicjalizacji – I

Definiowanie kodu szablonowego

Zacznijmy od stworzenia pierwszej strategii w quantstrat. W tym ćwiczeniu musisz uzupełnić trzy daty:

  1. Datę inicjalizacji backtestingu.
  2. Początek zakresu danych.
  3. Koniec zakresu danych.

Data inicjalizacji musi zawsze poprzedzać datę początkową danych – w przeciwnym razie wyniki backtestingu będą zawierać poważne błędy.

Warto też określić strefę czasową i walutę, z jakimi będziesz pracować – służą do tego funkcje Sys.setenv() oraz currency(). Przykład:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

W tym kursie będziesz używać strefy czasowej UTC (Coordinated Universal Time) oraz waluty USD (dolar amerykański) jako ustawień portfela.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj polecenia library(), aby załadować pakiet quantstrat.
  • Ustaw initdate na 1 stycznia 1999, from na 1 stycznia 2003, a to na 31 grudnia 2015.
  • Ustaw strefę czasową "UTC" za pomocą Sys.setenv().
  • Ustaw walutę "USD" za pomocą currency().