Zacznij terazZacznij za darmo

Konfiguracja ustawień inicjalizacji – I

Definiowanie kodu szablonowego

Zacznijmy od stworzenia pierwszej strategii w quantstrat. W tym ćwiczeniu musisz uzupełnić trzy daty:

  1. Datę inicjalizacji backtestingu.
  2. Początek zakresu danych.
  3. Koniec zakresu danych.

Data inicjalizacji musi zawsze poprzedzać datę początkową danych – w przeciwnym razie wyniki backtestingu będą zawierać poważne błędy.

Warto też określić strefę czasową i walutę, z jakimi będziesz pracować – służą do tego funkcje Sys.setenv() oraz currency(). Przykład:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

W tym kursie będziesz używać strefy czasowej UTC (Coordinated Universal Time) oraz waluty USD (dolar amerykański) jako ustawień portfela.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Użyj polecenia library(), aby załadować pakiet quantstrat.
  • Ustaw initdate na 1 stycznia 1999, from na 1 stycznia 2003, a to na 31 grudnia 2015.
  • Ustaw strefę czasową "UTC" za pomocą Sys.setenv().
  • Ustaw walutę "USD" za pomocą currency().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Edytuj i uruchom kod