Zacznij terazZacznij za darmo

Łączenie sygnałów – cz. II

W poprzednim ćwiczeniu przybliżyłeś sygnał sigFormula, porównując wartości dwóch innych sygnałów. W tym ostatnim ćwiczeniu pójdziesz o krok dalej – użyjesz funkcji sigFormula(), aby wygenerować sygnał typu sigFormula.

Cel tego ćwiczenia jest prosty: chcesz wejść w pozycję, gdy zarówno longfilter, jak i longthreshold staną się prawdziwe w tym samym momencie. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w pozycję wielokrotnie przez cały czas, gdy warunki są spełnione, ale chcesz utrzymać pozycję podczas korekty w środowisku trendu wzrostowego.

Zapisanie funkcji sigFormula jest tak proste, jak napisanie warunku instrukcji „if" w bazowym R wewnątrz funkcji formula(). W tym przypadku chcesz utworzyć sygnał o etykiecie longentry, który jest prawdziwy, gdy zarówno longfilter, jak i longthreshold przechodzą jednocześnie na wartość prawdziwą.

Po ukończeniu tego ćwiczenia będziesz mieć pełny przegląd tego, jak działają sygnały w quantstrat!

To ćwiczenie jest częścią kursu

Handel finansowy w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Użyj add.signal(), aby utworzyć sygnał sigFormula, który jest prawdziwy, gdy zarówno longfilter, jak i longthreshold są prawdziwe.
  • Ustaw cross na TRUE.
  • Nadaj temu nowemu sygnałowi etykietę longentry.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Add a sigFormula signal to your code specifying that both longfilter and longthreshold must be TRUE, label it longentry
add.signal(strategy.st, name = "___",
           
           # Specify that longfilter and longthreshold must be TRUE
           arguments = list(formula = "___ & ___", 
                            
                            # Specify that cross must be TRUE
                            cross = ___),
           
           # Label it longentry
           label = "___")
Edytuj i uruchom kod