1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Implementowanie wskaźnika – część II

Świetna robota z pierwszym wskaźnikiem! Teraz wzmocnisz swoją strategię, dodając 50-dniową SMA. Połączenie szybkiej i wolnej średniej kroczącej to prosty i popularny sposób przewidywania, kiedy ceny danego aktywa mogą wzrosnąć w przyszłości. Choć pojedynczy wskaźnik dostarcza wielu informacji, naprawdę solidny system transakcyjny wymaga kilku wskaźników działających razem.

W tym ćwiczeniu dodasz 50-dniową SMA do strategy.st. Pakiety quantstrat i quantmod są już wczytane.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj funkcji add.indicator() na istniejącej strategii strategy.st. Wzoruj się na kodzie z poprzedniego ćwiczenia.
  • Podaj funkcję SMA jako argument name.
  • Określ wymagane argumenty funkcji SMA, używając ceny zamknięcia z mktdata oraz okresu wstecznego n równego 50 dni. Nie zapomnij użyć funkcji quote!
  • Nadaj nowemu wskaźnikowi etykietę "SMA50".