1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Implementacja wskaźnika – I

Czas zagłębić się w mechanikę dodawania wskaźników w bibliotece quantstrat. W tym ćwiczeniu nauczysz się, jak dodać wskaźnik do swojej strategii. Skorzystasz ze strategii utworzonej we wcześniejszych ćwiczeniach – strategy.st. Jako pierwszy wskaźnik dodasz 200-dniową prostą średnią kroczącą.

Do dodania wskaźnika służy funkcja add.indicator(). Ustaw strategy na nazwę swojej strategii, name na nazwę funkcji w cudzysłowie, a arguments na argumenty tej funkcji w postaci listy. Na przykład, jeśli nazwą funkcji jest SMA, argument arguments przyjmuje argumenty funkcji SMA:

add.indicator(strategy = strategy.st, 
              name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n = 500), 
              label = "SMA500")

Odwołując się do dynamicznych danych rynkowych w wywołaniu add.indicator(), umieść mktdata wewnątrz funkcji quote() – obiekt ten jest tworzony wewnątrz quantstrat i zmienia się w zależności od instrumentu używanego przez pakiet w danym momencie. Funkcja quote() gwarantuje, że dane mogą dynamicznie zmieniać się podczas działania strategii.

W tym ćwiczeniu dodasz 200-dniową SMA do istniejącej strategii strategy.st. Pakiety quantstrat i quantmod są już wczytane.

Instrukcje

100 XP
  • Wywołaj add.indicator() na istniejącej strategii strategy.st. Wzoruj się dokładnie na przykładowym kodzie.
  • Podaj funkcję SMA jako argument name.
  • Określ odpowiednie argumenty funkcji SMA: użyj ceny zamknięcia z mktdata i okresu wstecznego n wynoszącego 200 dni.
  • Nadaj wskaźnikowi etykietę "SMA200".