Wizualizacja wskaźnika i odgadnięcie jego przeznaczenia – II
Indeks siły względnej (RSI) to kolejny wskaźnik, który rośnie przy dodatnich zmianach ceny i spada przy ujemnych. Jest równy 100 - 100/(1 + RS), gdzie RS to stosunek średniego zysku do średniej straty w badanym okresie. W zależności od długości okresu wskaźnik ten może pełnić różne funkcje – od wskaźnika powrotu do średniej, przez filtr trendu, aż po różne rozwiązania pośrednie. Istnieje również kilka metod obliczania RSI.
Jak już wiesz, funkcja RSI() przyjmuje serię cenową price oraz liczbę okresów n, której domyślna wartość wynosi 14. Niektórzy traderzy uważają, że 2-okresowy RSI, znany również jako RSI 2, ma jeszcze istotniejsze właściwości niż 14-okresowy RSI.
W tym ćwiczeniu nie będziesz nakładać wskaźnika na serię cenową – zamiast tego przyjrzysz się jednorocznego podzbioru danych SPY i zbadasz, jak RSI oddziałuje z ceną. Pakiety quantmod i TTR oraz seria cenowa SPY zostały już wczytane do twojego środowiska.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Handel finansowy w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Wykreśl cenę zamknięcia
SPY. - Wykreśl RSI 2 dla ceny zamknięcia
SPY. - Czy to wskaźnik trendu, czy powrotu do średniej? Wypisz odpowiedź w konsoli jako
"trend"lub"reversion".
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Plot the closing price of SPY
plot(___(___))
# Plot the RSI 2
plot(___(___(___), n = ___))
# What kind of indicator?
___