1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Handel finansowy w R
Connected

ćwiczenie

Funkcje SMA i RSI

Witaj w rozdziale poświęconym wskaźnikom! Wskaźnik to przekształcenie danych rynkowych, które służy do generowania sygnałów lub filtrowania szumów. Wskaźniki stanowią fundament wielu systemów tradingowych, a system, który zbudujesz w tym kursie, korzysta z kilku z nich.

Prosta średnia krocząca (SMA) i wskaźnik względnej siły (RSI) to dwa klasyczne wskaźniki. Jak widziałeś w rozdziale 1, SMA to arytmetyczna średnia krocząca z przeszłych cen, natomiast RSI to ograniczony wskaźnik oscylacyjny przyjmujący wartości od 0 do 100. Odpowiadające im funkcje SMA() i RSI() przyjmują serię cen – oznaczoną odpowiednio przez x i price – oraz okres wsteczny n, na przykład:

SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)

W tym ćwiczeniu przećwiczysz wywoływanie podstawowych funkcji tych wskaźników. Pakiety quantmod i TTR oraz dane SPY zostały już wczytane.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz 200-dniową SMA ceny zamknięcia SPY. Zapisz wynik jako spy_sma.
  • Oblicz RSI z okresem wstecznym n wynoszącym 3 dni, używając ceny zamknięcia SPY. Zapisz wynik jako spy_rsi.