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ホワイトノイズモデルを推定する

与えられた時系列 y に対して、arima(..., order = c(0, 0, 0)) を使うとホワイトノイズ(WN)モデルを当てはめられます。WN モデルは ARIMA(0,0,0) モデルであることを思い出してください。arima() 関数を適用すると、推定されたモデルに関する情報(出力)が得られます。WN モデルでは、推定された平均は intercept、推定された分散は sigma^2 として表示されます。

この演習では、WN モデルの特徴を確認します。推定された平均はいくつですか?mean() 関数を使って標本平均と比べてみましょう。推定された分散はいくつですか?var() 関数を使って標本分散と比較しましょう。

時系列 y はすでに読み込まれており、隣の図に表示されています。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ時系列分析

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演習の手順

  • arima() を使って y に WN モデルを推定してください。データを指定した後に、必ず order = c(0, 0, 0) 引数を含めてください。
  • mean()var() を使って、それぞれ y の平均と分散を計算し、arima() の出力結果と比較してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Fit the WN model to y using the arima command


# Calculate the sample mean and sample variance of y


コードを編集して実行