ホワイトノイズモデルを推定する
与えられた時系列 y に対して、arima(..., order = c(0, 0, 0)) を使うとホワイトノイズ(WN)モデルを当てはめられます。WN モデルは ARIMA(0,0,0) モデルであることを思い出してください。arima() 関数を適用すると、推定されたモデルに関する情報(出力)が得られます。WN モデルでは、推定された平均は intercept、推定された分散は sigma^2 として表示されます。
この演習では、WN モデルの特徴を確認します。推定された平均はいくつですか?mean() 関数を使って標本平均と比べてみましょう。推定された分散はいくつですか?var() 関数を使って標本分散と比較しましょう。
時系列 y はすでに読み込まれており、隣の図に表示されています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ時系列分析
演習の手順
arima()を使ってyに WN モデルを推定してください。データを指定した後に、必ずorder = c(0, 0, 0)引数を含めてください。mean()とvar()を使って、それぞれyの平均と分散を計算し、arima()の出力結果と比較してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Fit the WN model to y using the arima command
# Calculate the sample mean and sample variance of y