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自己回帰の自己相関関数(ACF)を推定する

データから自己相関関数を推定する必要がある場合はどうすればよいでしょうか。そのためには、データのラグを調べて自己相関を推定する acf() コマンドを使います。既定では、このコマンドは現在の観測値と過去へさかのぼるラグとの関係をプロットとして描画します。

この演習では、acf() コマンドを使って、3つの新しいシミュレーションAR系列(xyz)の自己相関関数を推定します。これらのオブジェクトの傾きパラメータはそれぞれ 0.5、0.9、-0.75 で、隣接の図に示されています。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ時系列分析

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演習の手順

  • acf() を3回呼び出し、xyz のACFをそれぞれ計算してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Calculate the ACF for x
acf(___)

# Calculate the ACF for y


# Calculate the ACF for z

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