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Bài tập

推定した AR モデルからのシンプルな予測

arima() コマンドでデータをモデリングできたので、モデルに基づいたシンプルな予測を作成してみましょう。推定した AR モデルから予測を行うには、predict() 関数を使います。predict() の返すオブジェクトでは、$pred に予測値、$se に予測の標準誤差が格納されます。

最後の観測期間より先の複数期間について予測するには、predict() の引数 n.ahead を使用します。この引数は予測地平（h）、すなわち予測する期間数を指定します。予測は、観測済み時系列の末尾から 1 期先から h 期先まで、再帰的に計算されます。

この演習では、1871 年から 1970 年までのナイル川の年間流量を記録した Nile データに AR モデルを適用し、シンプルな予測を作成します。

Hướng dẫn

100 XP
  • arima() を使って Nile 時系列に AR モデルを当てはめ、AR_fit として保存します。
  • predict() を使って 1971 年のナイル川流量を予測します。
  • predict_AR と $pred[1] を用いて 1 期先の予測値を取得します。
  • さらに別の predict() 呼び出しで、1 期先から 10 期先（1971 年から 1980 年）までの予測を作成します。これには n.ahead を 10 に設定します。
  • あらかじめ用意されたコードを実行して、Nile データに予測値と 95% 予測区間を重ねてプロットします。