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演習

移動平均の自己相関関数（ACF）を推定する

arima.sim() コマンドで MA データをシミュレーションできましたら、そのデータの自己相関関数（ACF）を推定してみましょう。前の章と同様に、acf() コマンドを使うと、MA データの自己相関のプロットを作成できます。

この演習では、acf() を使って、シミュレーションした3つの MA 系列 x、y、z の ACF を推定します。これらの系列の傾き（係数）はそれぞれ 0.4、0.9、-0.75 で、右の図に示されています。

指示

100 XP
  • acf() を3回呼び出して、x、y、z それぞれの自己相関関数を推定してください。