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  3. Rで学ぶ時系列分析
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演習

時系列オブジェクトのプロット

時系列分析では、解析対象のデータを可視化することがとても有効です。ts クラスのデータであれば、plot() 関数には時間インデックス情報を自動で図に反映するメソッドがあります。

ここでは eu_stocks データセット（R では既定で EuStockMarkets として利用可能）を使います。このデータには 1991〜1998 年の主要な欧州株価指数の終値が日次で含まれます。具体的には、ドイツ（DAX）、スイス（SMI）、フランス（CAC）、イギリス（FTSE）です。市場が開いている日に観測されているため、週末や祝日の観測値はありません。本演習では、このデータが等間隔で観測され、4 次元の時系列であると近似します。

この章の締めくくりとして、これまでに学んだ関数をこの新しいデータセットに適用してみましょう。

指示

100 XP
  • is.ts() を使って、eu_stocks が ts オブジェクトかどうかを確認します。
  • start()、end()、frequency() をそれぞれ使って、eu_stocks の開始時点、終了時点、頻度を表示します。
  • plot() コマンドで eu_stocks のシンプルなプロットを作成します。
  • ts.plot() コマンドで、eu_stocks のより複雑な時系列プロットを作成します。あらかじめ用意されたコードに eu_stocks データセットを入力し、他の引数はそのままにしてください。
  • 用意されたコードを使って、作成した時系列プロットに凡例を追加します。