季節差分で季節トレンドを取り除く

季節トレンドが見られる時系列には、季節差分を適用して周期的なパターンを取り除くことができます。たとえば、月次データでは12カ月周期の強いパターンが見られることがあります。このような場合、全体の季節パターンに左右されがちな月ごとの変化よりも、年ごとの変化のほうが重要になることがあります。

関数 diff(..., lag = s) は、ラグ s の差分、すなわち長さ s の季節変化系列を計算します。月次や四半期データでは、s の適切な値はそれぞれ 12 または 4 です。diff() 関数の既定値は一次差分の lag = 1 です。先ほどと同様に、季節差分をとった系列は元の系列よりも観測数が s 少なくなります。

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Rで学ぶ時系列分析

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演習の手順

時系列 x はすでに読み込まれており、隣の図には値が -10 から +10 を超える範囲で表示されています。diff(..., lag = 4) を x に適用し、結果を dx として保存してください。
ts.plot() を使って変換後の系列 dx を表示し、データの縦方向の範囲が圧縮されている点に注目してください。
2 回の length() 呼び出しで、x と dx のそれぞれの観測数を計算してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <- 
  
# Plot dx
  

# View the length of x and dx, respectively

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