時系列プロットを見てモデル名を当てましょう

これまでに複数のモデルでシミュレーション、当てはめ、予測生成を行いました。それぞれのモデルがどのように見え、どこで有用か、だいぶイメージがつかめてきたはずです。

このコースで扱った4つのモデルそれぞれから時系列をシミュレーションし、右の図の4つのパネルに示しています。モデルは、ホワイトノイズ（WN）、ランダムウォーク（RW）、自己回帰（AR）、単純移動平均（MA）です。

各時系列プロットを、WN、RW、AR、MA のいずれかのモデルに対応づけてください。

(A) WN, (B) RW, (C) AR, (D) MA

(A) MA, (B) AR, (C) RW, (D) WN

(A) MA, (B) RW, (C) AR, (D) WN

(A) RW, (B) MA, (C) WN, (D) AR

演習