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この演習はコースの一部です
この章では、Pandas の日付表現、特に DateTimeIndex によって提供される強力な時系列機能を活用するための基礎を学びます。日付情報や時系列の作成・操作方法、そして時間情報をもつDataFrameで計算を行い、データを時間方向にシフトしたり、特定期間のリターンを計算したりする方法を習得します。
この章では、pandas の DateTimeIndex が提供する重要な時系列機能をさらに深く学びます。リサンプリングの概念を導入し、開始点を正規化して異なる時系列を比較する方法を紹介します。
この章では、ウィンドウ関数を用いて、ローリングウィンドウとエクスパンディングウィンドウの両方で時系列の指標を計算する方法を学びます。
現在の演習
この章では、これまでの概念を組み合わせて、時価総額加重インデックスを作成する方法を学びます。このインデックスは、証券取引所の上場銘柄に含まれる時価総額データを用いて重みを計算し、2016年の株価情報を利用します。作成したインデックスのパフォーマンスはベンチマークと比較し、インデックスの有効性を評価します。