ランダムウォーク I
前の動画では、リターンのランダムウォークを生成し、そのランダムなリターン系列をランダムな株価の経路に変換する方法を見ました。
この演習では、numpy を使って正規分布から乱数を生成し、自分でランダムウォークを作成します。
この演習はコースの一部です
Pythonでの時系列データ操作
演習の手順
すでに pandas は pd として、numpy.random からは normal と seed を、matplotlib.pyplot は plt としてインポート済みです。
- シードを 42 に設定します。
normalを使って、パラメータloc=.001、scale=.01、サンプル数size=2500の乱数リターンを生成し、random_walkに代入します。random_walkをpd.Seriesオブジェクトに変換し、同じ変数名random_walkに再代入します。random_walkに 1 を加えてから累積積を計算し、random_pricesを作成します。random_pricesに 1,000 を掛け、初期値 1,000 から始まる価格系列として結果をプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Set seed here
# Create random_walk
random_walk = ____
# Convert random_walk to pd.series
random_walk = ____
# Create random_prices
random_prices = ____
# Plot random_prices here