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演習

ランダムウォーク I

前の動画では、リターンのランダムウォークを生成し、そのランダムなリターン系列をランダムな株価の経路に変換する方法を見ました。

この演習では、numpy を使って正規分布から乱数を生成し、自分でランダムウォークを作成します。

指示

100 XP

すでに pandas は pd として、numpy.random からは normal と seed を、matplotlib.pyplot は plt としてインポート済みです。

  • シードを 42 に設定します。
  • normal を使って、パラメータ loc=.001、scale=.01、サンプル数 size=2500 の乱数リターンを生成し、random_walk に代入します。
  • random_walk を pd.Series オブジェクトに変換し、同じ変数名 random_walk に再代入します。
  • random_walk に 1 を加えてから累積積を計算し、random_prices を作成します。
  • random_prices に 1,000 を掛け、初期値 1,000 から始まる価格系列として結果をプロットします。