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演習

複数銘柄の年間リターン相関

ビデオで相関の計算方法と、その可視化方法を見てきました。

この演習では、Apple（AAPL）、Amazon（AMZN）、IBM（IBM）、WalMart（WMT）、Exxon Mobile（XOM）の過去株価データを用意しています。期間は2001年7月から2017年5月末までの直近4,000取引日です。

年末リターンを計算し、全銘柄ペアの相関を求め、注釈付きヒートマップとして可視化します。

指示

100 XP

pandas は pd、seaborn は sns、matplotlib.pyplot は plt としてすでにインポート済みです。5銘柄の終値（日次）は data という変数に読み込まれています。

  • .info() を使って内容を確認します。
  • data に対して .resample() を年末頻度（エイリアス: 'A'）で適用し、各サブ期間の .last() の価格を取得して、annual_prices に代入します。
  • annual_prices に .pct_change() を適用して annual_returns を計算します。
  • annual_returns に .corr() を適用して correlations を計算し、結果を表示します。
  • correlations を注釈付きの sns.heatmap() で可視化します。