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演習

ランダムウォーク III

この演習では、過去5年間のFacebookの株式リターンを使ってランダムウォークのシミュレーションを完成させます。前の演習で作成したものと同様のリターンのランダムサンプルから始め、それを用いてランダムな株価パスを作成します。

指示

100 XP

すでに pandas は pd、numpy.random からは choice と seed、matplotlib.pyplot は plt として読み込んであります。Facebookの価格は pd.DataFrame として変数 fb に、日次のFBリターンのランダムサンプルは pd.Series として変数 random_walk に読み込んであります。

  • fb.price に .first('D') を適用して最初のFacebookの価格を選択し、start に代入します。
  • random_walk に 1 を加えて自分自身に再代入し、その後 random_walk を start に .append() して、random_price に代入します。
  • random_price に .cumprod() を適用して、自分自身に再代入します。
  • fb に新しい列 random を追加して random_price を挿入し、結果をプロットします。