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  3. Pythonでの時系列データ操作
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インデックス構成銘柄の相関を可視化する

インデックスの構成銘柄の特徴をよりよく理解するために、リターンの相関を計算してみましょう。

各社の株価の時系列を使い、日次リターンの相関をヒートマップで表示してください。

Instrucţiuni

100 XP

pandas は pd、matplotlib.pyplot は plt、seaborn は sns として既にインポート済みです。インデックス構成銘柄の過去の株価時系列は stock_prices という変数に読み込まれています。

  • .info() を使って stock_prices を確認します。
  • stock_prices の日次リターンを計算し、結果を returns に代入します。
  • returns のペアごとの相関を計算して correlations に代入し、結果を表示します。
  • 日次リターンの相関について、タイトルを 'Daily Return Correlations' とした seaborn の注釈付きヒートマップを描画します。