合成インデックスの計算とプロット
これで、対象の企業グループについて株式パフォーマンスを集計するための材料がそろいました。
前の演習で作成した時系列の時価総額を使って、各期間の市場価値を合計し、その後この系列を正規化してインデックスに変換します。
この演習はコースの一部です
Pythonでの時系列データ操作
演習の手順
pandas は pd、matplotlib.pyplot は plt としてすでにインポート済みです。前の演習で扱った components と market_cap_series も読み込んであります。
- 取引日ごとの時価総額を集計するために、
market_cap_seriesに対してaxis=1を指定して.sum()を適用し、raw_indexに代入して結果をprintします。 - 集計した時価総額を、
raw_indexの最初の値で割って100を掛けることで正規化します。これをindexに代入し、結果をprintします。 - タイトルを
'Market-Cap Weighted Index'としてインデックスをプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Aggregate and print the market cap per trading day
raw_index = ____
print(____)
# Normalize the aggregate market cap here
index = ____
print(____)
# Plot the index here