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  3. Pythonでの時系列データ操作
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演習

合成インデックスの計算とプロット

これで、対象の企業グループについて株式パフォーマンスを集計するための材料がそろいました。

前の演習で作成した時系列の時価総額を使って、各期間の市場価値を合計し、その後この系列を正規化してインデックスに変換します。

指示

100 XP

pandas は pd、matplotlib.pyplot は plt としてすでにインポート済みです。前の演習で扱った components と market_cap_series も読み込んであります。

  • 取引日ごとの時価総額を集計するために、market_cap_series に対して axis=1 を指定して .sum() を適用し、raw_index に代入して結果を print します。
  • 集計した時価総額を、raw_index の最初の値で割って100を掛けることで正規化します。これを index に代入し、結果を print します。
  • タイトルを 'Market-Cap Weighted Index' としてインデックスをプロットします。