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演習

株式分割と配当に合わせて調整する

株式分割は、企業価値自体は変わらなくても、過去の株価に大きな変化を生じさせます。正しく過去リターンを計算するには、分割前のすべての価格を調整する必要があります。

同様に、配当前のすべての価格も調整する必要があります。配当は支払額のぶんだけ企業価値を減らしますが、投資家は同額の配当を受け取るため、投資家のリターンは影響を受けません。

この演習では、adjustOHLC() 関数を使って、分割と配当を反映するように過去の生データの OHLC 価格を調整し、過去リターンを正確に計算できるようにする方法を学びます。

Yahoo Finance は生の価格に加えて、分割・配当で調整済みの終値列も提供しています。adjustOHLC() の出力は、Yahoo の調整後終値列と一致するはずです。Yahoo Finance から取得した AAPL データは、すでにワークスペースに読み込まれています。

この演習の達成には必須ではありませんが、詳しく知りたい方のために、Yahoo Finance には調整後終値の計算についてのわかりやすい例があります（こちらをご参照ください）。

指示

100 XP
  • AAPL の先頭数行を確認します。
  • adjustOHLC() を使って AAPL データを調整し、結果を aapl_adjusted というオブジェクトに代入します。
  • aapl_adjusted の先頭数行を確認します。aapl_adjusted の終値列が、AAPL の調整後終値列と同じであることに注目してください。