単変量データを分割と配当で調整する
終値しか持っていない場合でも、adjRatios() を使って調整できます。引数は splits、dividends、close の3つです。返り値は xts オブジェクトで、株式分割と配当の調整比率がそれぞれ列 "Split" と "Div" に入ります。
分割比率を計算するには、splits 引数で分割データを与える必要があります。配当比率を計算するには、dividends と close 引数にそれぞれ「生（raw）」の配当と「生（raw）」の価格を渡します。
分割と配当の調整比率が求まったら、未調整価格に分割比率と配当比率の両方を掛けて、調整後価格を計算します。
作業スペースには、これまでの演習で使った splits、dividends、raw_dividends と、Yahoo Finance の AAPL データが用意されています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融データのインポートと管理
演習の手順
adjRatios()を使って分割と配当の調整比率を計算し、出力をratiosに代入してください。- AAPL の調整後終値を、終値を取り出して両方の調整比率を掛けることで計算し、
aapl_adjustedに代入してください。 - Yahoo Finance が提供する調整後終値列の先頭数行を確認してください。
- 自分で計算した調整後終値の先頭数行を確認し、Yahoo Finance の調整後終値と比較してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate split and dividend adjustment ratios
ratios <- adjRatios(splits = ___, dividends = ___, close = Cl(___))
# Use the Split and Div columns to calculate adjusted close for AAPL
aapl_adjusted <- Cl(___) * ratios[, "___"] * ratios[, "___"]
# Look at first few rows of adjusted close for AAPL
___(Ad(___))
# Look at first few rows of aapl_adjusted