1つの銘柄から複数の列を抽出する
quantmod パッケージには、単一の列を抽出する関数に加えて、特定の列セットを抽出する関数も用意されています。
OHLC は open、high、low、close の略でしたね。OHLC() と HLC() がどの列を抽出するか、もう見当がつくはずです。OHLCV() という関数もあり、こちらは volume 列を追加します。
これらの関数は、列のセットを別の関数に渡したいときに便利です。たとえば、テクニカル指標の関数に high、low、close の列を（この順序で）渡す必要があるかもしれません。
この演習では、前の演習で使ったのと同じ DC オブジェクトに対して、これらの抽出関数のうち2つを使ってみます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融データのインポートと管理
演習の手順
- 抽出関数の1つを使って、
DCの high、low、close 列を含むdc_hlcというオブジェクトを作成します。 dc_hlcの先頭数行を確認します。- 次に、
DCから open、high、low、close、volume の各列を抽出し、結果をdc_ohlcvというオブジェクトに代入します。 dc_ohlcvの先頭数行を確認します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Extract the high, low, and close columns
# Look at the head of dc_hlc
# Extract the open, high, low, close, and volume columns
# Look at the head of dc_ohlcv