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  3. Rで学ぶ金融データのインポートと管理
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Exercice

系列を月初・月末に整列させる

yearmon のような便利なクラスをタイムスタンプ表現として使えない場合もあります。この演習では、好みのタイムスタンプ表現に手動でマージ済みデータを整列する方法を学びます。

まず、低頻度データを集計データとマージし、na.locf() を使って NA を前方（または fromLast = TRUE を使って後方）に埋めます。次に、目的の表現を持つオブジェクトのインデックスで結果をサブセットします。

作業スペースには、FEDFUNDS、monthly_fedfunds（apply.monthly(DFF, mean) の結果）、および merged_fedfunds（merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) の結果で、monthly_fedfunds のインデックスは Date）があります。merged_fedfunds に含まれる NA に注意してください。

Instructions

100 XP
  • na.locf() を使って merged_fedfunds の NA を埋めます。結果を merged_fedfunds_locf に代入します。
  • index(monthly_fedfunds) で merged_fedfunds_locf をサブセットし、月末のタイムスタンプを持つ xts オブジェクトを作成します。結果は aligned_last_day と名付けます。
  • na.locf() の fromLast 引数を使って、NA を「次の」観測値で埋めます。結果を merged_fedfunds_locb に代入します。
  • index(FEDFUNDS) で merged_fedfunds_locb をサブセットし、月初（1 日）のタイムスタンプを持つ xts オブジェクトを作成します。結果は aligned_first_day と名付けます。