水曜終わりで週次に集計する
この演習では、日次データを週次に集計する一般的な手法を学びます。ここでは週の終了日を水曜日に設定します。これは、週内の季節性を避けるために株式市場の研究でよく行われます。
period.apply() 関数は、xts オブジェクト、期間の終点、集計関数を受け取り、各終点の間にあるデータのグループごとにその関数を適用します。
endpoints() 関数は period.apply() 用の期間終点を計算できますし、カスタムの終点を使うこともできます。ただし、カスタムの終点ベクトルは、endpoints() の出力と同様に、必ず 0 で始まり、集計対象の観測値の総数で終わらなければなりません。
各週の水曜日を見つけるために .indexwday() を使います。これは 0〜6 の数値を返し、日曜日=0 です。
この演習では、前の演習で使った日次の Fed Funds データ（DFF）を使用します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融データのインポートと管理
演習の手順
.indexwday()を使って、DFFのインデックスから曜日を取得し、結果をindex_weekdaysに代入します。which()関数を使って、index_weekdaysの中で水曜日の位置を特定し、結果をwednesdaysに保存します。end_pointsが 0 で始まり、行数の合計で終わるようにコマンドを完成させ、endpoints()の出力と同じ形式にします。period.apply()とend_pointsを使って、DFFを週次平均に集計し、結果をweekly_meanに代入します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Extract index weekdays (Sunday = 0)
# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)
# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)
# Calculate weekly mean using custom end points