1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Rで学ぶ金融データのインポートと管理
Connected

演習

水曜終わりで週次に集計する

この演習では、日次データを週次に集計する一般的な手法を学びます。ここでは週の終了日を水曜日に設定します。これは、週内の季節性を避けるために株式市場の研究でよく行われます。

period.apply() 関数は、xts オブジェクト、期間の終点、集計関数を受け取り、各終点の間にあるデータのグループごとにその関数を適用します。

endpoints() 関数は period.apply() 用の期間終点を計算できますし、カスタムの終点を使うこともできます。ただし、カスタムの終点ベクトルは、endpoints() の出力と同様に、必ず 0 で始まり、集計対象の観測値の総数で終わらなければなりません。

各週の水曜日を見つけるために .indexwday() を使います。これは 0〜6 の数値を返し、日曜日=0 です。

この演習では、前の演習で使った日次の Fed Funds データ（DFF）を使用します。

指示

100 XP
  • .indexwday() を使って、DFF のインデックスから曜日を取得し、結果を index_weekdays に代入します。
  • which() 関数を使って、index_weekdays の中で水曜日の位置を特定し、結果を wednesdays に保存します。
  • end_points が 0 で始まり、行数の合計で終わるようにコマンドを完成させ、endpoints() の出力と同じ形式にします。
  • period.apply() と end_points を使って、DFF を週次平均に集計し、結果を weekly_mean に代入します。