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演習

日次データを集計して月次データとマージする

同じ周期でも、タイムスタンプの付け方が異なる場合があります。たとえば、月次系列は月初日または月末日でタイムスタンプされることがあります。この違いがあると、系列をマージしたときに多くの NA が発生します。zoo パッケージの yearmon クラスはこの問題の解決に役立ちます。

この演習では、FRED の日次 Fed Funds 金利（DFF）を月次に集計し、FRED の月次 Fed Funds 金利（FEDFUNDS）とマージします。DFF の集計は月末日でタイムスタンプされ、FEDFUNDS は月初日でタイムスタンプされています。

FEDFUNDS と DFF のデータは、すでに getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED") を使って FRED から取得済みです。

指示

100 XP
  • apply.monthly() と mean() を使って、各月の全日平均を計算し、結果を monthly_fedfunds に代入します。
  • as.yearmon() を使ってインデックスを yearmon に変換するコマンドを完成させます。
  • 最初のステップで作成した月次集計と FEDFUNDS をマージし、merged_fedfunds というオブジェクトを作成します。
  • head() を使って merged_fedfunds の出力を確認します。