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日次データを集計して月次データとマージする

同じ周期でも、タイムスタンプの付け方が異なる場合があります。たとえば、月次系列は月初日または月末日でタイムスタンプされることがあります。この違いがあると、系列をマージしたときに多くの NA が発生します。zoo パッケージの yearmon クラスはこの問題の解決に役立ちます。

この演習では、FRED の日次 Fed Funds 金利（DFF）を月次に集計し、FRED の月次 Fed Funds 金利（FEDFUNDS）とマージします。DFF の集計は月末日でタイムスタンプされ、FEDFUNDS は月初日でタイムスタンプされています。

FEDFUNDS と DFF のデータは、すでに getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED") を使って FRED から取得済みです。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ金融データのインポートと管理

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演習の手順

  • apply.monthly() と mean() を使って、各月の全日平均を計算し、結果を monthly_fedfunds に代入します。
  • as.yearmon() を使ってインデックスを yearmon に変換するコマンドを完成させます。
  • 最初のステップで作成した月次集計と FEDFUNDS をマージし、merged_fedfunds というオブジェクトを作成します。
  • head() を使って merged_fedfunds の出力を確認します。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object
コードを編集して実行