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演習

コモディティ価格の予測はどれくらい難しい？

先に述べたように、コモディティで安定して利益を出すのは簡単ではありません。予測の難しさを体感するために、ここでは鶏肉の価格を今後5年間にわたって予測します。予測を終えると、数年先でも妥当と考えられる価格の幅が非常に大きいことに気づくはずです。これは、コモディティには多くの変動要因があるためです。

これまでに、米国の鶏肉月次価格系列 chicken に対して SARIMA(2,1,0, 1,0,0)12 モデルを当てはめました。このモデルを使って予測を計算します。

astsa パッケージはあらかじめ読み込まれており、鶏肉の月次価格データ（chicken）はプロット済みです。

指示

100 XP
  • 以前の演習で当てはめた SARIMA モデルを再度当てはめ、適合の良さを確認します。パラメータの有意性と残差診断をチェックしてください。
  • sarima.for() を使って、データを今後5年間分予測します。