1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Rで学ぶARIMAモデル
Connected

演習

MA(1)モデルを当てはめる

この演習では、MA(1)モデル $$X_t = W_t - .8 W_{t-1}$$ からデータを生成しました（x <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = -.8), n = 100)）。最初の演習で示した表を参考に、シミュレーションデータの系列、標本ACF、PACFを確認して次数を判断し、その後モデルを当てはめてください。

純粋なMA(q)モデルでは、理論ACFはラグqで打ち切られ、PACFは緩やかに減衰していくことを思い出してください。

指示

100 XP
  • astsa パッケージは読み込み済みです。MA(1)の観測100点が x に事前に読み込まれています。
  • plot() を使って、x の生成データをプロットします。
  • astsa パッケージの acf2() で、標本ACFとPACFのペアをプロットします。
  • astsa の sarima() を使って、先ほどのデータにMA(1)モデルを当てはめます。t表を確認し、推定値を真の値と比較しましょう。