月次失業率の予測
前の演習で、米国の月次失業率の時系列 unemp に対して SARIMA(2,1,0, 0,1,1)12 モデルを当てはめました。ここではそのモデルを使って、今後3年間を予測します。
unemp データはあらかじめ読み込まれ、プロットされています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶARIMAモデル
演習の手順
- まず、この章で以前に使用したモデルを（
sarima()コマンドで）もう一度当てはめます。パラメータの有意性と残差診断を再確認してください。 sarima.for()を使って、将来3年間の予測を行ってください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Fit your previous model to unemp and check the diagnostics
# Forecast the data 3 years into the future