純季節モデルを当てはめる

他のモデルと同様に、R では astsa パッケージの sarima() コマンドを使って季節モデルを当てはめられます。

純季節モデルの動きをつかむには、シミュレーションデータで考えるのが最適です。ここでは、$$X_t = .9 X_{t-12} + W_t + .5 W_{t-12}\,,$$ という純季節モデルから 250 個の観測値を生成しました。これは SARMA(P = 1, Q = 1)_{S = 12} と表せます。3 年分のデータと、このモデルの ACF と PACF をプロットしてあります。

生成データの標本 ACF と PACF を、表示されている真の値と比較しましょう。