モデル選択 - II

前の演習では、対数化して差分をとった varve 系列（dl_varve）に 3 つの異なるモデルを当てはめました。データは表示されています。各実行から得られた AIC と BIC は次の表のとおりです。

Model | AIC | BIC

-------|-----------|----------- MA(1) | -0.4437 | -1.4366 MA(2) | -0.4659 | -1.4518 ARMA(1,1) | -0.4702 | -1.4561

この表を使って、次の記述のうち誤っているものを選んでください。

AIC と BIC のどちらも、他の当てはめたモデルより ARMA(1,1) モデルを好みます。

AIC は MA(1) モデルを好みます。

BIC は MA(1) より MA(2) を好みます。

ペナルティが異なるため、AIC と BIC が異なるモデルを好むことがあります。

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}演習