残差解析 - II

前の演習では、対数変換と差分をとったvarve系列に対して2つの異なるARMAモデル、MA(1)とARMA(1,1)を当てはめました。残差解析のグラフは実行順に並んでいます。

次の記述のうち、誤っているものはどれですか（部分的に正しいものも誤りです—データ解析は政治ではありません）。

MA(1)モデルの残差はホワイトノイズではありません。

ARMA(1, 1)モデルの残差はガウス型ホワイトノイズのように見えます。

残差解析を見るのは得策ではありません。なぜなら、モデルが間違っていると分かって、正しいモデルを見つけるまで残業しなければならないかもしれないからです。

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}演習