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AR(2) モデルの当てはめ

この演習では、x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200) を使って、AR(2) モデル $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t$$ からデータを生成しました。シミュレーションデータとサンプル ACF・PACF の組を見て、モデル次数を判断してください。その後、モデルを当てはめ、推定されたパラメータを真の値と比較しましょう。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶARIMAモデル

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演習の手順

  • astsa パッケージはあらかじめ読み込まれています。x には 200 個の AR(2) の観測値が入っています。
  • 生成したデータ x を plot() でプロットします。
  • astsa パッケージの acf2() を使って、サンプル ACF と PACF の組をプロットします。
  • sarima() を使って、先ほど生成した x に AR(2) を当てはめます。t 表を確認し、推定値を真の値と比較してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# astsa is preloaded

# Plot x


# Plot the sample P/ACF of x


# Fit an AR(2) to the data and examine the t-table
コードを編集して実行